Практическое применение токенов good и time

Решения о выделении и распределении токенов остаются на усмотрение эмитента — Сергея. Тем не менее, ниже приведены общие рекомендации относительно использования токенов участниками:

тут проработаем токеномику ====

Если участников 0–1, стоимость участия составляет от нуля до минимальной доли токена.
Если участников 2 и более, они могут участвовать в аукционе с возвратом средств, делая ставки токенами: токены победителя сжигаются, а токены проигравших возвращаются, чтобы их можно было использовать в следующий раз.

-------

Предложение

Участник может предложить внутридневную торговую стратегию и отслеживать её результативность. Если стратегия проходит критерии отбора, она включается с использованием реального капитала, а аналитик, предложивший стратегию, получает право на 50% прибыли, генерируемой этой стратегией. (Объём капитала, выделяемый на любую стратегию, прошедшую критерии отбора, определяется исключительно стороной, несущей риск результативности, и не подлежит обсуждению ни в какой форме. В целом больший объём выделяется тем стратегиям, которые специализируются на конкретном рыночном режиме, где остальные наши стратегии показывают слабые результаты.)
Инструменты (рекомендации)

Уровень 1: NQ, 1-минутные бары
Уровень 2: ES, 1-минутные бары
Уровень 3: NQ или ES, 5-секундные либо 15-секундные бары
Уровень 4: NQ или ES, тиковые бары
Уровень 5: GC или CL, 1-минутные бары

Это субъективный список рекомендованных инструментов, составленный исходя из сложности и вероятности успеха. Рекомендую начинать с уровня 1, 2 или 3, но будет принята стратегия любого уровня. «1 мин», «5 сек», «15 сек» бары — это то же самое, что график с минутными, 5-секундными, 15-секундными свечами и т. д. Эти тикеры взяты с TradingView и обозначают: NQ — фьючерсы на Nasdaq, ES — фьючерсы на S&P 500, GC — фьючерсы на золото, CL — фьючерсы на нефть (Light Crude Oil).
Стратегия

Стратегия — это полное описание точек входа и выхода, от начала до конца. Она должна быть представлена в письменном виде, в txt-файле.

В интернете есть тысячи идей готовых стратегий. Простейшие источники — раздел сообщества на TradingView либо запрос к любой ИИ-модели найти в интернете идею для внутридневной торговли. Более продвинутые аналитики могут изучать публикации финансовых факультетов ведущих университетов, где публикуются исследования. Но я рекомендую начать либо с TradingView, либо просто попросить ИИ поискать в интернете и сгенерировать идею внутридневной торговой стратегии.
Описание процесса
День 1

A) Аналитик передаёт торговую стратегию Сергею или напрямую мне. Я преобразую идею в тестируемый свип (перебор параметров) и запускаю его на нашей инфраструктуре. Положительные результаты я передаю в файле Excel с полной выборкой победителей. (примерно 30 минут)

B) Аналитик выбирает из списка 200 победителей для установки в теневой режим, где стратегии торгуют, не выставляя ордера. (20 минут)

C) Я прогоняю 200 отобранных победителей через симулятор, имитирующий торговлю в реальном времени, и передаю результаты в файле Excel обратно аналитику или Сергею. (10 минут)

D) Аналитик делает финальный отбор 3 стратегий, которые будут установлены и запущены на демо-счёте с реальными ордерами для проверки различных форм проскальзывания. (5–10 минут)

Конец Дня 1.
Неделя 1

Эти стратегии работают полную торговую неделю, с понедельника по пятницу.

A) В конце недели 1 у аналитика есть результаты 200 стратегий, работавших в теневом режиме, и 3 из этих 200, работавших в демо-формате с реальными ордерами.

B) Аналитик анализирует результаты и может оставить эти 3 стратегии работать на следующую неделю, если результаты его устраивают, либо заменить от 1 до 3 стратегий на стратегии из 200 теневых, если он не удовлетворён результативностью 1–3 из них.

Это делается для того, чтобы преодолеть отборочный барьер — то есть выполнить критерии, необходимые для прохождения риск-факторов.

Отборочные барьеры:

Минимум 20 торговых дней.
Минимум 15 дней, в которые стратегия фактически совершала сделки.
За эти 15 торговых дней стратегия должна накопить 1000–1500 совокупной прибыли.

Таков полный цикл работы аналитика над конкретной стратегией. За дополнительные токены good или time аналитик может предложить ещё одну стратегию, заново запустив цикл и тем самым начав формировать собственный портфель стратегий под управлением.

Как только стратегия проходит перечисленные выше критерии отбора, она включается в портфель с реальным капиталом под риском, и аналитик получает еженедельные выплаты в размере 50% от прибыли, сгенерированной его стратегией. После каждой выплаты счётчик обнуляется. Это означает: если неделя завершается отрицательным результатом, выплаты не происходит, и стратегия должна перекрыть убытки, чтобы получить право на следующую выплату. Если стратегия начинает терять деньги, мы оставляем за собой право в любой момент отключить её навсегда. Как указано выше, мы не будем увеличивать выделяемый объём для прибыльной стратегии, потому что это происходит только в том случае, если стратегия является специалистом в востребованном рыночном режиме. Чтобы увеличить прибыльность, аналитику потребуется расширять свой портфель и управлять более чем 1 стратегией. Дополнительное участие требует дополнительных токенов good или time. И даже если участник только один, Сергей вправе установить минимальную цену участия, поскольку этот процесс отнимает время его стрима.

Я отвечу на вопросы и проясню любые пункты этого описания.