ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКА) ПРАВИЛ В ПРОЦЕССЕ

Практическое применение токенов good и time

Решения о выделении и распределении токенов остаются на усмотрение эмитента — Сергея. Тем не менее, ниже приведены общие рекомендации относительно использования токенов участниками:

тут проработаем токеномику ====

Если участников 0–1, стоимость участия составляет от нуля до минимальной доли токена.
Если участников 2 и более, они могут участвовать в аукционе с возвратом средств, делая ставки токенами: токены победителя сжигаются, а токены проигравших возвращаются, чтобы их можно было использовать в следующий раз.

-------

Сергей: решил поддержать конкурс, и не требовать токены за участие, а наоборот поощрить конкурс и выдавать еженедельно победившему варианту 1 ВРЕМЯКОМ. Пока стратегии определяются рандомайзером, в дальнейшем могут поменяться эти условия и условия участия относительно токеномики.

Предложение

Участник может предложить внутридневную торговую стратегию и отслеживать её результативность. Если стратегия проходит критерии отбора, она включается с использованием реального капитала, а аналитик, предложивший стратегию, получает право на 50% прибыли, генерируемой этой стратегией. (Объём капитала, выделяемый на любую стратегию, прошедшую критерии отбора, определяется исключительно стороной, несущей риск результативности, и не подлежит обсуждению ни в какой форме. В целом больший объём выделяется тем стратегиям, которые специализируются на конкретном рыночном режиме, где остальные наши стратегии показывают слабые результаты.)
Инструменты (рекомендации)

Уровень 1: NQ, 1-минутные бары
Уровень 2: ES, 1-минутные бары
Уровень 3: NQ или ES, 5-секундные либо 15-секундные бары
Уровень 4: NQ или ES, тиковые бары
Уровень 5: GC или CL, 1-минутные бары

Это субъективный список рекомендованных инструментов, составленный исходя из сложности и вероятности успеха. Рекомендую начинать с уровня 1, 2 или 3, но будет принята стратегия любого уровня. «1 мин», «5 сек», «15 сек» бары — это то же самое, что график с минутными, 5-секундными, 15-секундными свечами и т. д. Эти тикеры взяты с TradingView и обозначают: NQ — фьючерсы на Nasdaq, ES — фьючерсы на S&P 500, GC — фьючерсы на золото, CL — фьючерсы на нефть (Light Crude Oil).
Стратегия

Стратегия — это полное описание точек входа и выхода, от начала до конца. Она должна быть представлена в письменном виде, в txt-файле.

В интернете есть тысячи идей готовых стратегий. Простейшие источники — раздел сообщества на TradingView либо запрос к любой ИИ-модели найти в интернете идею для внутридневной торговли. Более продвинутые аналитики могут изучать публикации финансовых факультетов ведущих университетов, где публикуются исследования. Но я рекомендую начать либо с TradingView, либо просто попросить ИИ поискать в интернете и сгенерировать идею внутридневной торговой стратегии.
Описание процесса
День 1

A) Аналитик передаёт торговую стратегию Сергею или напрямую мне. Я преобразую идею в тестируемый свип (перебор параметров) и запускаю его на нашей инфраструктуре. Положительные результаты я передаю в файле Excel с полной выборкой победителей. (примерно 30 минут)

B) Аналитик выбирает из списка 200 победителей для установки в теневой режим, где стратегии торгуют, не выставляя ордера. (20 минут)

C) Я прогоняю 200 отобранных победителей через симулятор, имитирующий торговлю в реальном времени, и передаю результаты в файле Excel обратно аналитику или Сергею. (10 минут)

D) Аналитик делает финальный отбор 3 стратегий, которые будут установлены и запущены на демо-счёте с реальными ордерами для проверки различных форм проскальзывания. (5–10 минут)

Конец Дня 1.
Неделя 1

Эти стратегии работают полную торговую неделю, с понедельника по пятницу.

A) В конце недели 1 у аналитика есть результаты 200 стратегий, работавших в теневом режиме, и 3 из этих 200, работавших в демо-формате с реальными ордерами.

B) Аналитик анализирует результаты и может оставить эти 3 стратегии работать на следующую неделю, если результаты его устраивают, либо заменить от 1 до 3 стратегий на стратегии из 200 теневых, если он не удовлетворён результативностью 1–3 из них.

Это делается для того, чтобы преодолеть отборочный барьер — то есть выполнить критерии, необходимые для прохождения риск-факторов.

Отборочные барьеры:

1 Минимум 20 торговых дней.
2 Минимум 15 дней, в которые стратегия фактически совершала сделки.
3 За эти 15 торговых дней стратегия должна накопить 1000–1500 совокупной прибыли.
4 Контрольная неделя пред-релизом как последний тест на прибыльность в рамках третьего правила.

Таков полный цикл работы аналитика над конкретной стратегией. За дополнительные токены good или time аналитик может предложить ещё одну стратегию, заново запустив цикл и тем самым начав формировать собственный портфель стратегий под управлением.

Как только стратегия проходит перечисленные выше критерии отбора, она включается в портфель с реальным капиталом под риском, и аналитик получает еженедельные выплаты в размере 50% от прибыли, сгенерированной его стратегией. После каждой выплаты счётчик обнуляется. Это означает: если неделя завершается отрицательным результатом, выплаты не происходит, и стратегия должна перекрыть убытки, чтобы получить право на следующую выплату. Если стратегия начинает терять деньги, мы оставляем за собой право в любой момент отключить её навсегда. Как указано выше, мы не будем увеличивать выделяемый объём для прибыльной стратегии, потому что это происходит только в том случае, если стратегия является специалистом в востребованном рыночном режиме. Чтобы увеличить прибыльность, аналитику потребуется расширять свой портфель и управлять более чем 1 стратегией. Дополнительное участие требует дополнительных токенов good или time. И даже если участник только один, Сергей вправе установить минимальную цену участия, поскольку этот процесс отнимает время его стрима.

Я отвечу на вопросы и проясню любые пункты этого описания.